外汇程序化交易到底好不好-量化交易-财云量化

摘要：

外汇程序化交易受到瞩目，特点丰富，有利有弊。怎样正确认识并加以使用，是个重要问题。它的发展态势和影响范围值得深入研究，对于投资者来说，把握好这一交易方式，有助于做出明智决策。

外汇程序化交易的基本概念

外汇程序化交易，也被称为量化交易，是通过编写一套系统，实现自动完成外汇买卖交易的过程。它最大的特点就是排除了人为情绪的影响，无需投资者时刻盯盘。

外汇程序化交易是将固定的交易方式编写成代码，由程序模拟人类交易员的行为进行下单操作。其编程原理大多基于各种性能指标的模型判断，例如菲阿里四价（昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘），通过分析这些数据来决定交易时机。

外汇程序化交易有多种经典的模型思路，比如较易于实现量化的形态突破，包括分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖等。而较难于实现量化的形态突破，则有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态。

外汇程序化交易到底好不好

区间突破是外汇程序化交易中的常见策略之一。比如基于昨日振幅与今日开盘价的关系，设定上下轨。当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。还有基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR（平均真实波动幅度），或者基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系来进行突破交易。

HANS123策略是在开盘30分钟后准备入场。通过确定开盘后30分钟的高点作为上轨，开盘后30分钟低点或其他设定的低点作为下轨，当价格突破上轨买入开仓，当价格跌穿下轨卖出开仓。

外汇程序化交易的时间框架多样，包括1min、5min、15min、30min、1h、1day等。不同的时间框架适用于不同的交易策略和市场情况。

EA策略是经过人工长时间和数据测试出来的结果，对于行情的判断、仓位的控制、风险控制与盈利能力，通常要好于市场大多数人工交易和散户交易的结果。它能够节约盯盘时间和技术分析所占用的时间和精力，让投资者不影响本职工作。

外汇EA作为外汇智能交易系统，能够自动完成外汇交易的目标操作，无需人工干预，避免了人工情绪对交易的干扰。因此，一套好的外汇EA被视为一款自动赚钱机器。

按照系统程序，进单过于机械化，缺乏筛选机制。这可能导致在某些特殊市场情况下，交易决策不够灵活，无法适应复杂多变的行情。

外汇程序化交易虽然有诸多优势，但它只是工具而不是目的。投资者不能完全依赖它，需要辩证地看待和运用，就像自动驾驶汽车一样，不能把交易的主动权全部交给它。

在实际应用外汇程序化交易时，投资者需要根据自己的风险承受能力、投资目标和市场情况，选择合适的交易策略和模型。要不断对交易系统进行优化和调整，以适应市场的变化。

外汇程序化交易是一种具有创新性和挑战性的交易方式，投资者需要充分了解其特点和利弊，谨慎运用，才能在外汇市场中取得理想的投资回报。

外汇程序化交易到底好不好