一、期货量化交易的主要策略模型
期货量化交易有着多种策略模型,其中包括趋势交易策略、套利策略等。趋势交易策略是通过分析市场趋势来建立头寸,从趋势的持续发展中获利。而套利策略,如期货套利策略,则是从不同期货市场或同一市场内不同期货合约间的价差中寻求利润。
二、趋势策略中的有效过滤条件
(一)ORB交易的过滤条件
ORB交易通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。早评的突破、窄幅波动日后的突破,都可以作为有效的过滤条件。
(二)双均线策略的过滤优化
双均线策略虽然具有低胜率和高盈亏比的特征,但通过合理的过滤条件,如加入“观察期内突破上轨/下轨”开仓条件,可以显著提升胜率和盈亏比。
(三)利用期权编制VIX条件
公司策略研究部研发出利用期权来当期货策略的滤网,靠商品期权的价格编制出VIX条件,以此来辅助趋势策略的判断,与传统只限在期货的滤网条件不同,测试效果良好。
(四)其他常见的过滤条件
诸如波动率、波动率变异系数、偏度、异常跳空、周期因素(比如周末)等,都可以作为考量的过滤条件。
三、量化形态突破的分类与量化难度
(一)较易于实现量化的形态突破
有分型、窄幅横盘突破、各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等。
(二)较难于实现量化的形态突破
包括趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态。
四、新策略的开发思路
在当前已公开的期货量化策略多数失效的情况下,开发新策略需要创新思维。要深入理解市场的运行规律,结合多种分析方法和工具,同时注重风险控制和资金管理。
五、策略回测结果的指标解析
对于期货量化交易策略的回测结果,需要对各项指标进行深入解析,如胜率、盈亏比、总交易次数等。通过对这些指标的分析,可以评估策略的优劣,并为进一步的优化提供方向。
六、心态与策略的关系
在期货量化交易中,拥有强大的心态至关重要。大佬们往往能够在回撤时保持淡定,这并非仅仅是心理承受能力强,更是因为他们能够迅速理清交易逻辑。
期货量化交易的趋势策略需要不断探索和优化,结合有效的过滤条件和创新的开发思路,才能在复杂多变的市场中取得良好的表现。
相关问答
什么是期货量化交易?
期货量化交易是指借助数学模型和计算机程序,对期货市场的数据进行分析和交易决策的一种交易方式。
期货量化交易的趋势策略是什么?
是通过分析市场价格走势的趋势,来决定买卖时机和仓位的一种策略。
双均线策略怎么优化?
可以通过加入如“观察期内突破上轨/下轨”等开仓条件来优化。
什么是ORB交易?
ORB交易通过衡量开盘价与最高价、最低价的距离,来判断突破幅度,超出幅度视为真正突破。
如何开发新的期货量化策略?
要深入理解市场规律,结合多种分析方法,注重风险控制和资金管理。
为什么期货量化策略会失效?
可能因为市场环境变化、交易对手策略调整、数据过度拟合等原因。
简短标题:期货量化交易趋势策略,怎样才能表现出色
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