期货程序化交易怎样找到最佳指标组合-量化交易-财云量化

摘要：

期货程序化交易指标组合丰富多样。剖析各指标的优劣以及组合策略，能帮助您抓住交易的好时机。

期货程序化交易指标概述

常见指标介绍

在期货程序化交易中，常见的指标有均线、RSI等。均线对于每一个交易者来说，并不陌生，它是通过计算一段时间内的平均价格来反映价格趋势。而RSI指标则可以帮助预判阶段性的顶或者底部。

指标的优缺点

均线的优点

均线能够平滑价格波动，提供较为稳定的趋势信号。其中，5日均线相对于其他均线来说较为灵敏，在小周期内能够更早地发现并捕捉周线和月线级别的趋势。

期货程序化交易怎样找到最佳指标组合

均线的缺点

均线也存在一定的滞后性，可能会导致交易信号的延迟。

RSI指标的优点

RSI指标可以在一定程度上提前预示价格的顶部或底部，为交易者提供参考。

RSI指标的缺点

但RSI指标也并非完美，有时可能会出现虚假信号，需要结合其他指标进行综合判断。

期货程序化交易中的多指标组合策略

均线与RSI指标的结合

将均线的趋势判断功能与RSI指标的顶部底部预判功能相结合，可以提高交易决策的准确性。例如，当5日均线显示上涨趋势，同时RSI指标未达到超买区域，此时可以考虑做多。

多周期均线的共振

通过同时观察不同周期的均线，如周线、月线和日线均线的交叉和排列情况，可以更全面地把握市场趋势。当多个周期的均线呈现一致的趋势信号时，交易的可靠性往往更高。

期货程序化交易中的参数优化问题

参数高原与参数孤岛

在参数优化时，要特别注意避免陷入参数孤岛的陷阱，而应追求参数高原，以确保交易系统在不同市场环境下的稳定性和可靠性。

跨周期方法与低滞后算法

作者比较喜欢跨周期的方法，并且尽量用较低滞后的算法进行定势。这样可以在小周期内快速捕捉到大周期的趋势，并提前获得交易信号。

期货程序化交易系统的评价与回测

收益风险比的重要性

交易系统的评价，重点是收益风险比，特别要注意下资金最大回撤金额，而不是最大回撤比例，方便实盘之前估计下最差情况的损失。

回测结果的分析

从回测数据来看，一个策略在某个品种上表现良好，但在其他品种上效果可能不佳。因此，在选择交易策略和参数时，需要综合考虑多个品种的特点和市场环境。

期货程序化交易中的开仓与止盈策略

开仓策略

当最高价突破上轨，开多；跌破下轨开空。具体开仓点位，可以用海龟交易系统中的唐奇安通道进行最终开仓确认。

止盈策略

当持有多仓或空仓时，如果触发跟踪止盈线，平掉仓位。加速算法跟踪止盈可以提高盈利的稳定性。

期货程序化交易的实战经验与教训

团队合作与交易系统开发

一个成功的期货程序化交易系统的开发往往需要团队的合作和长时间的努力。在开发过程中，要借鉴国内外的优秀经验，不断优化和测试交易策略。

避免未来函数和过度优化

在测试交易系统时，一定不要使用有未来函数和过度优化的系统，以免在实盘交易中出现不可预测的风险。