期货程序化交易中参数优化和滑点问题如何解决-量化平台-财云量化

摘要：

本文探讨期货程序化交易中的参数优化、滑点设置及相关软件，分析其利弊与应对策略，助力投资者做出明智决策

期货程序化交易中的参数优化

在期货程序化交易中，参数的选择至关重要。就像海龟交易中突破最近20根日线裸K的最高点开多单，这里的20就是一个参数。投资者常常会尝试不同的参数值，如将20换成10或55等，以寻求更优的交易策略。但需要注意的是，通过拟合历史数据来优化参数并非万无一失，因为这可能存在“马后炮”的问题，即只是根据已知的结果去调整原因。

参数优化的意义与挑战

参数优化并非毫无意义，但也面临诸多挑战。一方面，合适的参数可以提高交易系统的盈利能力；另一方面，过度依赖历史数据优化参数可能导致在未来市场中的表现不佳。历史数据只能反映过去的市场情况，而未来市场充满不确定性。

期货程序化交易中的滑点问题

滑点是期货程序化交易中不可忽视的一个因素。不同的期货品种，其滑点的影响程度大不相同。例如，在NI镍品种设置5跳的日内模型可能表现尚可，但在I铁矿上如果加到2跳滑点，效果就会严重折损，因为铁矿1跳对应50元，镍1跳对应10元。

期货程序化交易中参数优化和滑点问题如何解决

滑点的产生原因

滑点的产生可能源于市场的快速波动、交易流动性不足等多种因素。在交易不活跃的品种中，滑点的影响往往更为显著。

滑点的应对策略

为了应对滑点问题，投资者可以采取多种策略。在非撮合回测模式下，常主观设定一个滑点均值，如针对螺纹钢等合约设置1跳，针对交易不活跃的品种设置2跳。在测试数据样本时，可以分样本数据为两部分，一部分用来参数优化，一部分用来模拟测试，也可以分成n部分，用上部分最优参数来模拟测试下一部分的收益。

期货程序化交易的软件选择

在期货程序化交易中，选择合适的软件至关重要。常见的软件如TB、MC、Python、Matlab等各有优劣。有些软件对某些关键词已定义，可能会导致运行代码时出现问题，需要根据实际情况进行调整。

软件的功能与特点

不同的软件在功能和特点上存在差异。例如，MT5等软件提供的市场深度界面，可以看到每个价位挂单深度，这对于分析市场情况和制定交易策略有很大帮助。

软件的适用性

投资者应根据自己的交易需求和技术水平选择适合的软件。对于初学者来说，可能需要选择操作相对简单、学习成本较低的软件；而对于专业投资者，则可能更倾向于功能强大、灵活性高的软件。

在实际的期货程序化交易中，参数优化和滑点问题需要综合考虑。通过不断的实践和总结，找到适合自己的交易策略和软件工具，才能在期货市场中获得稳定的收益。

期货程序化交易是一个复杂而充满挑战的领域，需要投资者具备扎实的知识和丰富的经验，不断探索和创新，才能在市场中立足。