如何打造与量化交易和谐共处的操作体系-量化交易-财云量化

摘要：

量化交易有自身特点和发展趋势，它和散户存在关系。还有操作策略以及阶段仓位管理，能帮您应对市场变化。

量化交易的原理与发展

量化交易将传统交易理念进行了革新，通过模型从海量历史数据中筛选出“大概率”节点，进而制定投资策略。这种将交易规则化、变量化、系列化和模型化的方式，借助计算机技术实现了自动化操作。

首位诺贝尔经济学奖得主丁伯根将模型概念引入经济学，萨缪尔森进一步创立了宏观和微观经济学量化体系。在资本市场中，众多理论如隧道理论、有效市场假说等为量化交易提供了理论基础。

老牌金融中心伦敦逐渐成为IT公司的聚集地，众多顶尖投行大力打造IT团队，专注于投资模型的研发，这体现了金融行业对量化交易的重视和投入。

量化交易机构的高频交易和散户的耐心资本并非相互对立，而是可以相互补充、共同促进。在健康公平的市场环境中，机构能提供流动性和信息，散户能通过长期投资实现稳健回报。

如何打造与量化交易和谐共处的操作体系

交易体系可分为多个阶段，每个阶段具有不同的特点和操作策略。第一阶段中后期到第二阶段末期通常是盈利较好的时期，而第二阶段后期到第三阶段盈利效益开始下降，第四阶段则进入恐慌衰退。

在第二阶段和第三阶段过渡处，选股应关注主流题材的龙头，换手充分为佳，龙回头是低吸的重要操作点。正常低吸位置为龙头高位回调15-20%之间或在均线附近，且龙回头切莫追板，大阳拉升则是出局点。

在亏钱效应阶段，应等待崩溃点买入，大阳线时出局，可适当采用加仓或做T策略。

索普利用早期计算机和概率论的凯利公式发现21点的计牌技巧，其原理是在大量随机事件中，结果的确定性会提高。遵循优化的算法规则，控制下注比例，就能实现盈利最大化。

刚开始学习超短，需了解题材炒作的脉络。第一阶段中后期主要做2连板，以试错为主；第二阶段初期要重仓甚至全仓介入主流题材；第二阶段结束时仓位要主动减仓；第三阶段以4-5成仓位为主；第四阶段空仓。

要与量化交易共生共存，需要深入理解其原理和特点，掌握不同阶段的操作策略和仓位管理，以实现稳健的投资回报。

如何打造与量化交易和谐共处的操作体系

什么是量化交易？

量化交易是利用计算机技术和模型，从历史数据中筛选大概率节点，制定投资策略并自动执行的交易方式。

量化交易与传统交易有何不同？

量化交易依靠模型和数据进行决策和操作，传统交易更多依赖个人判断和经验。

散户如何在量化交易环境中生存？

散户可通过长期投资、耐心资本，捕捉机构忽视的机会，与机构共融共生。

交易体系分为哪几个阶段？

分为第一阶段、第二阶段、第三阶段和第四阶段，不同阶段盈利效益和操作策略不同。

仓位管理在交易中为何重要？

合理的仓位管理能控制风险，适应不同市场阶段，提高盈利稳定性。

如何把握龙回头的低吸时机？

通常在龙头高位回调15-20%之间或均线附近，同时要注意避免追板。