量化交易到底是福是祸？能带来什么？-量化交易-财云量化

摘要：

本文详解量化交易，包括获取数据方法、优缺点、危害及未被禁止原因，助您全面了解这一投资方式。

量化交易是什么？

量化交易，简单来说，就是通过历史数据发现规律，然后把形成的投资策略转化为数学模型，让计算机程序进行自动化的投资方式。它并非神秘莫测，“量化”本质上还是对人的投资理念的执行，只是借助现代计算机的超高速运算能力，能够更全面地筛选标的，并且以远高于人脑的运算速度捕捉市场机会。

利用Tushare获取行情数据

Tushare是获取股票期货行情数据的重要工具。首先要进行安装，使用pipinstalltushare命令。TusharePro目前采取积分制，只有具备一定积分级别的用户才能调取相应的API。基础积分每分钟内最多调取500次，每次5000条数据，相当于23年历史。用户获得超过5000积分可正常调取无频次限制。当注册完成并修改个人资料后，我们可以获取到120分的基础积分就可调用daily这个API。设置好token并初始化接口后，编写代码调用tushare模块接口就能获取相关股票、期货等金融数据信息。例如，输入以下代码：


importtushareasts#导入tushare并命名为ts

pro=ts.pro_api()#初始化接口

df=pro.daily(ts_code="600000.SH",start_date="20200701",end_date="20201130")

还可以根据需求指定参数输出。

量化交易到底是福是祸？能带来什么？

量化交易的优点

量化交易具有一系列优点。它具有纪律性，能够严格按照设定的策略执行，避免了人为的随意性和情绪化操作。具有系统性，能够综合考虑多个因素，做出更全面的决策。再者，及时性是其特点之一，能够迅速响应市场变化。准确性也是优势之一，基于数据和模型，决策更为精准。分散化投资降低了风险。

量化交易的缺点

量化交易并非完美无缺。如果某个模型逻辑发生问题或者有缺陷，被其他模型发现的话，可能会遭受损失。而且，由于模型没有情绪，即便有缺陷也会一直执行下去，直至输掉最后一分钱。当模型逻辑不是很有效时，在市场有些小波动的情况下，一会儿建仓，一会儿平仓，会造成比较大的交易费用的损失。

量化交易的危害

量化交易的危害主要体现在几个方面。其一，对自然交易生态造成破坏，巨大的交易量可能对散户投资者为主的市场结构产生负面影响，降低市场稳定性。其二，存在不公平的竞争，其强大的信息处理能力使得散户投资者处于劣势。

量化交易为何未被禁止？

量化交易无法被禁止是有原因的。它能够提升市场效率，通过计算机自动下单，有助于价格发现，提升市场的深度和有效性。它丰富了资产的价格信息，为市场参与者提供更多参考。

量化交易效果如何？

量化交易的效果因人而异。对于有成熟策略和技术支持的投资者，可能会取得较好的收益。但对于缺乏经验和技术的投资者，可能面临较大风险。

量化交易是一种复杂的投资方式，既有优点也有缺点和危害。投资者在选择时需谨慎，结合自身情况做出明智决策。