量化交易到底靠不靠谱？能轻松入门吗？

摘要：

全面讲述量化交易，涵盖定义、策略、风险、成本还有入门方法，让您知晓量化交易的整体情况。

量化交易的神秘面纱

量化交易，这个听起来高深莫测的术语，究竟是什么呢？简单来说，它是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，并以此制定交易策略的过程。

量化交易真的稳定吗？

这是许多投资者心中的疑问。量化交易并非绝对稳定，它受到多种因素的影响。比如市场的突然变化、政策的调整等，都可能导致量化模型失效。通过合理的策略和风险管理，量化交易在一定程度上能够降低风险，提高交易的成功率。

量化交易的主要策略模型

Alpha策略

Alpha策略包含不同类别。从研究内容看，分为基本面Alpha和量价Alpha。从是否对冲又可分为全对冲的Alpha策略和不对冲的指数增强策略。不同的团队会根据自身情况在因子选择和策略运用上有所侧重。

CTA策略

CTA策略的特点是收益风险比相对较低，但在行情好的年份收益可能很高。其核心在于分散投资，包括多品种、多策略以及多周期。早期研究平台常用交易开拓者软件。

高频交易策略

高频交易主要应用于期货趋势、期货套利、期货做市、股票T+0以及全做市交易。高频交易具有收益高回撤小的优点，但软硬件投入昂贵，通常以自营资金为主。

个人做量化交易靠谱吗？

对于个人而言，做量化交易并非完全不靠谱。只要不是全职在家做，就可以慢慢研究。一边上班，一边研究策略，成功了能增加收入，失败了也不会有太大压力。

量化交易的入门之道

想要入门量化交易，并非难事。可以借助现有的开源框架和工具，比如MT4或MT5软件。要充分利用现有资料，站在巨人的肩膀上。

量化交易的风险与成本

量化交易存在风险，如模型失效、市场突变等。也有一定的成本，包括硬件设备、学习资料、请教专业人士等方面的花费。

量化交易是一个充满挑战和机遇的领域。只有深入了解，谨慎前行，才能在这个领域中有所收获。

相关问答

什么是量化交易？

量化交易是利用数学模型和计算机技术，从历史数据中筛选大概率能带来超额收益的事件来制定交易策略的过程。

量化交易有哪些策略？

主要有Alpha策略、CTA策略和高频交易策略。Alpha策略包括基本面和量价Alpha，还分对冲和不对冲；CTA策略核心是分散投资；高频交易收益高回撤小但投入大。

量化交易稳定吗？

量化交易不是绝对稳定的，受多种因素影响，通过合理策略和风险管理能降低风险。

个人能做量化交易吗？

个人可以做，但不是全职在家做的话压力较小，可以慢慢研究。

量化交易怎么入门？

可以借助开源框架和工具，利用现有资料，比如MT4或MT5软件。

量化交易有什么风险和成本？

风险有模型失效、市场突变等，成本包括硬件、学习资料、请教专业人士等花费。