程序化交易系统的构成要素
在探索程序化交易系统的神秘世界时,我们首先需要了解它的构成要素。这些要素就像是建筑大厦的基石,缺一不可。
数据引擎
数据引擎如同交易系统的眼睛,负责收集和处理市场行情数据。它需要具备高效、准确和及时的特点,以确保交易决策基于最新、最准确的信息。
策略模块
策略模块是交易系统的核心大脑。它根据市场数据生成交易信号,并将这些信号推送至事件队列中。一个好的策略需要经过深思熟虑和反复测试。
事件队列与引擎
事件队列就像一个有序的信息中转站,而事件引擎则负责对这些信息进行注册和分发,确保各个模块之间能够协调工作。
编程语言的选择
在构建程序化交易系统时,选择合适的编程语言至关重要。
金字塔的VB和文华麦语言
这两种语言是为交易系统定制的,对于初学者来说可能更容易上手,但在长远发展方面可能存在一定局限性。
MC和TS的语言
它们基本上借鉴了matlab的语言,具有较强的扩展性和灵活性,但对于新手可能具有一定的难度。
TB的语言
TB也有自己独特的语言体系,需要开发者去熟悉和掌握。
避免过度拟合
在设计交易系统时,过度拟合是一个常见的陷阱。
参数过多的风险
当参数个数过多或过度优化参数时,系统可能会对历史行情过度拟合,从而在未来的交易中表现不佳。
保持交易规则的合理性
从市场历史行情中提取交易规则时,要确保其具有逻辑性、规律性和合理性,能够真实反映市场的运行规律。
稳定性的考量
稳定性是程序化交易系统的生命线。
期货公司的合作与选择
像开拓者与众多期货公司的良好合作,是其稳定性的有力证明。而新引进的系统,如国信TS,其效果还需要时间来检验。
策略模型的编写
策略模型的编写是程序化交易的关键环节。
从确定项中寻找规律
通过对市场数据的分析,在确定项中找出一定的规律,为策略的制定提供依据。
保证平均利润
以沪铝策略为例,长期稳定的收益表现说明了保证一定平均利润的重要性。
解决实际问题
在实际操作中,会遇到各种问题。
网络不稳定的困扰
像公司不能上外网,网络不稳定等问题,可能会影响程序化交易的效果。但通过租用服务器等方式,可以解决这些硬伤。
心态与职业选择
对于散户来说,要以理性的心态对待程序化交易,不要盲目追求一夜暴富,也不要轻易辞去本职工作专门从事此项交易。
程序化交易系统的构建是一个复杂而又充满挑战的过程,需要我们不断学习、实践和总结经验。只有这样,才能打造出一个真正适合自己、稳定高效的交易系统。
相关问答
程序化交易系统由哪些部分组成?
程序化交易系统通常由数据引擎、策略模块、事件队列与引擎等部分构成,它们相互协作,共同完成交易决策和执行。
如何选择适合的编程语言?
要考虑语言的难易程度、扩展性、灵活性以及与交易系统的适配性。对于初学者,金字塔的VB和文华麦语言较易上手,而追求长远发展可选择MC和TS的语言。
怎样避免过度拟合?
避免参数过多和过度优化参数,同时确保交易规则具有逻辑性、规律性和合理性,能反映市场真实规律。
稳定性受哪些因素影响?
与期货公司的合作关系、系统的运行历史和口碑等都会影响程序化交易系统的稳定性。
如何编写有效的策略模型?
可以从确定项中找规律,保证平均利润,并结合市场实际情况和历史数据进行分析和优化。
散户从事程序化交易要注意什么?
要保持理性心态,不要专职,以玩票心态为宜,不断调试系统,接受有赚有亏的现实。
简短标题:怎样才能打造出高效的程序化交易系统
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