程序化交易究竟是什么？如何掌握其中奥秘-量化交易-财云量化

摘要：

程序化交易，包括定义、起源发展以及技巧策略等。全面认识它，能助您更好地运用。了解程序化交易，开启高效投资之旅，让您在交易中占据优势，实现更好的投资效果。

什么是程序化交易

程序化交易是一种借助计算机程序和数学模型来执行交易决策的方式。它并非简单地依赖人的直觉和经验，而是通过对大量数据的分析和预设的规则来进行买卖操作。

程序化交易的起源

程序化交易的起源可以追溯到金融市场的早期发展阶段。随着计算机技术的进步和金融理论的不断完善，它逐渐成为一种重要的交易手段。

程序化交易与传统交易的比较

人脑交易的特点

人的大脑虽然在某些模糊判断方面具有优势，比如形态、颜色、动态图形的识别等，但在大规模数据处理和持续稳定、精确严格按原则工作方面存在不足。

程序化交易究竟是什么？如何掌握其中奥秘

程序化交易的优势

相比之下，程序化交易反应速度快，能够高效处理大规模数据，严格执行预设规则，避免人性的弱点。

程序化交易的策略编写

投资理念的代码化

借助相关软件平台，将策略思想转化为计算机逻辑代码，通过历史数据核对确保准确体现投资理念。

历史数据的回溯测试

对历史行情数据进行测试，评估策略的盈利能力和稳定性，为优化策略提供依据。

期货程序化交易的特殊策略

期货指数映射交易

以期货指数信号来映射其主连进行交易，通过改进代码解决数据源切换问题。

趋势线通道突破交易系统

以具体案例分享如何运用这一系统进行期货交易。

程序化交易的绩效评估

整体评估的要点

包括对盈利能力、风险控制、稳定性等多方面的综合考量。

使用程序化交易的注意事项

避免盲目依赖

虽然期望收益为正的系统很重要，但成功的投资交易是多个环节紧密相连的，不能仅靠系统。

应对资金回撤

制定合理的策略来应对可能出现的大幅资金回撤。

注意交易速度

反应速度快是优势，但也需注意市场的瞬息万变。

确保数据真实

判断程序化交易软件跑出来的收益是否真实至关重要。

解决代码改进问题

在策略改进时，要准确处理数据源之间的切换。

程序化交易是金融市场发展的产物，它为投资者提供了新的工具和思路，但也需要投资者深入理解和谨慎运用，才能在投资之路上取得成功。